本研究針對保本型變額壽險-投資標的為債券型基金進行進行評價分析。由於投資型保險擁有投資與保障的功能,且將投資風險轉嫁給投保人,與傳統壽險有明顯的差異。爲防止投保人承受過多的投資風險而失去保險中保障的功能,在條款中加上一最低保證給付金額,使投保人只須負擔部分的投資風險,保險公司也可提升其產品競爭力。
在保本型變額壽險的評價模型上,運用精算數學中收支相等原則,採用Nielsen and Sandmann(1995)的模型架構求算合理保費。同時採用利率模型-BGM Model,透過市場可觀察到的LOBOR報價,更精確有效地對利率期間結構進行模擬分析。再針對死亡保險及生死合險,兩種目前國內壽險市場上的主流商品,探討在分期繳費方式下的合理保費。
最後,因為此模型不存在封閉解,透過蒙地卡羅法進行數值模擬,針對參數可能的變動進行敏感度分析。
Identifer | oai:union.ndltd.org:CHENGCHI/G0923520331 |
Creators | 江兆育 |
Publisher | 國立政治大學 |
Source Sets | National Chengchi University Libraries |
Language | 中文 |
Detected Language | Unknown |
Type | text |
Rights | Copyright © nccu library on behalf of the copyright holders |
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