目前市場多以因子聯繫模型（factor copula）作為擔保信用憑證之評價基礎，然而其靜態的性質無法捕捉違約環境之演變，且其對條件獨立的假設經實證資料而遭質疑。本文以Davis and Lo(2001)的違約傳染模型為基礎，傳染是新的一種描述違約相關性的方式，我們將Davis and Lo(2001)的模型作了延伸，改變其違約狀態及傳染形式，讓其應用性更廣，使違約傳染模型能用來評價擔保信用憑證。
| Identifer | oai:union.ndltd.org:CHENGCHI/G0973520261 |
| Creators | 揚濬濂 |
| Publisher | 國立政治大學 |
| Source Sets | National Chengchi University Libraries |
| Language | 中文 |
| Detected Language | Unknown |
| Type | text |
| Rights | Copyright © nccu library on behalf of the copyright holders |
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