本論文希望藉由對連動債券的分析，使得投資人可以更了解對於連動債券所可能面臨的報酬與風險，減少因為不了解而減少投資意願的情況。另外就發行商的部分，將對連動式債券可能面臨的風險與可行的避險方法提供分析。
本篇論文介紹兩個利率連動債券的商品，分別使用Hull-White利率三元樹以及蒙地卡羅模擬法分別評價兩個商品，並計算出避險參數Delta及Vega以及Gemma等參數，來了解利率變動對於連動式債券的各種影響。並根據算出來的參數，進行產品必要的調整。除此之外，我們可以拆解利率連動債券，進行複製商品的報酬進行避險。
| Identifer | oai:union.ndltd.org:CHENGCHI/G0932580221 |
| Creators | 林儹穆 |
| Publisher | 國立政治大學 |
| Source Sets | National Chengchi University Libraries |
| Language | 中文 |
| Detected Language | Unknown |
| Type | text |
| Rights | Copyright © nccu library on behalf of the copyright holders |
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