本篇論文利用單根檢定(Unit Root Test)、向量自我迴歸模型(Vector Autoregression)與衝擊反應(Impulse Responses),檢驗S&P500指數月報酬率、10年期公債月報酬率、消費者物價指數月增率與聯邦資金利率月增率的相關性,我們使用AIC與BIC選取向量自我迴歸最適落後期,最適落後期為落後兩期,S&P500受到其它變數影響並不顯著,10年期公債月報酬率除了受到本身前兩期的影響外,也受到S&P500指數月報酬率前一期的影響,而消費者物價指數月增率則受到本身影響,至於聯邦資金利率除受到本身前兩期的影響之外,也受到S&P500指數月報酬率前兩期與10年期公債月報酬率前一期的影響。
Identifer | oai:union.ndltd.org:CHENGCHI/G0090932220 |
Creators | 曾繁榮, Tseng, Fan Jung |
Publisher | 國立政治大學 |
Source Sets | National Chengchi University Libraries |
Language | 中文 |
Detected Language | English |
Type | text |
Rights | Copyright © nccu library on behalf of the copyright holders |
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