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迴歸係數脊估計式的研究

傳統的迴歸係數估計式為最小二乘法估計式,受自變數間共線性的影響很大。當自變
數間之共線性影響愈大時,則自變數與因變數間之關係愈趨於不穩定,且最小二乘法
估計式之變異數增大,致使模型喪失所應具備的解釋能力。因此荷肯(Hoerl, Kenn-
ard )二氏於一九七○年提出脊估計式,以改善最小二乘法估計式受共線性影響的缺
點。脊估計式與最小二乘法估計式的最大不同,在於脊估計式中多了一個大於零的常
數。
第一章為緒論。
第二章說明共線性產生的原因及其影響,進而推演出脊估計式的理論基礎及其幾何意
義;包括脊估計式的偏誤、期望值、變異數、均方誤差及脊估計式與最小二乘法估計
式的關係。
第三章脊估計式與其他估計式的比較,包括最小二乘法估計式、主成分估計式、等比
例縮小估計式,均以均方誤差作為其比較的標準。
第四章討論各種k 值的決定方法及其模擬結果。包括脊軌法,荷肯二氏反覆計算法,
直接脊估計式法,McDonald & Galarneau脊估計式法。
第五章綜合以上各章的結果,並就個人的觀點,比較第四章中各種k 值的決定法。

Identiferoai:union.ndltd.org:CHENGCHI/B2002007805
Creators蘇淑妙, Su, Shu-Miao
Publisher國立政治大學
Source SetsNational Chengchi University Libraries
Language中文
Detected LanguageUnknown
Typetext
RightsCopyright © nccu library on behalf of the copyright holders

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