現今在處理財務資料的過程當中，通常對於資料的分配特性是未知的，然而
透過關聯結構可以較容易的得知資料的聯合機率分配，但要如何得知資料是最
適合配適何種關聯結構呢？為了解決這個問題，Dobric & Schmid
(2005, "Testing Goodness of Fit for Parametric Families of
Copulas ---Application to Financial Data",Communication in
Statistics: Simulation and Computation, 34,pp.1053-1068) 提
出了針對在二維關聯結構的方法---卡方適合度檢定，來檢視資料配適多種關
聯結構是否恰當。本篇論文延續著 Dobric & Schmid(2005)所提出的方
法，把資料配適二維關聯結構的情形推廣到三維上面來探討，並檢視類股間日
漲跌幅資料配適關聯結構的情形。模擬方面，利用蒙地卡羅模擬法，探討五種
三維關聯結構中卡方適合度檢定的模擬結果以及檢定力曲線的表現。實證方
面，以台灣股票市場為例，選取四個建築相關類股的日內 (Intra- day)股
價漲跌幅資料，檢定實際資料配適五種關聯結構的情形，並進一步了解實際資
料配適何種關聯結構最恰當，從實證研究得知可以發現實際資料配適
Normal、 Clayton、 Frank 和 Gumbel 關聯結構的表現並不佳，唯獨在
配適 t關聯結構最恰當，尤其是自由度為3或4的t關聯結構表現較佳。
關鍵字: 關聯結構，卡方適合度檢定，Normal 關聯結構，Clayton 關聯結
構，t關聯結構，Frank 關聯結構，Gumbel 關聯結構，日內(Intra-day)
價漲跌幅
| Identifer | oai:union.ndltd.org:CHENGCHI/G0094354009 |
| Creators | 姚漢威 |
| Publisher | 國立政治大學 |
| Source Sets | National Chengchi University Libraries |
| Language | 中文 |
| Detected Language | English |
| Type | text |
| Rights | Copyright © nccu library on behalf of the copyright holders |
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