隨著金融市場的改革與開放，新金融商品的不斷推陳出新，財富管理與資產配置等相關學更成為顯學，也在每個人的生活中占了舉足輕重的地位，猶在現今的超級金融大海嘯下，不少投資人在理專之不當投資建議下，傾家盪產，血本無歸，也凸顯出順應景氣循環，與考量投資人風險屬性之最適資產配置的重要性。
本文以馬克維茲模型為資產配置之主軸，並嘗試加入投資人風險屬性、景氣循環等限制式，作為考量上述二者之最適資產實證模型。在投資人風險屬性分析方面，將投資人依其風險屬性，分為不同類別來作投資行為分析。探討在考慮不同投資人的風險承擔承度下，投資人對無風險資產、風險性資產的投資意願，及在風險性資產中的各種資產配置情形與權重比例，同時提供投資者或基金管理人對於考慮風險偏好下，資產配置之另一個評估方式。在經濟環境不確定下，透過考量風險承受下，可達成更有效率的資產配置決策。另在景氣循環方面，則探討投資人在不同景氣階段下，投資差異與最適投資標的，以作為將來投資決策之參考。
| Identifer | oai:union.ndltd.org:CHENGCHI/G0096352005 |
| Creators | 林庭陞, Lin, Ting Sheng |
| Publisher | 國立政治大學 |
| Source Sets | National Chengchi University Libraries |
| Language | 中文 |
| Detected Language | Unknown |
| Type | text |
| Rights | Copyright © nccu library on behalf of the copyright holders |
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