本研究主要探討次級房貸風暴前後美國、台灣與日本股市之間的關聯性，研究方法利用二元與三元BEKK模型，來檢視次級房貸風暴前後美國、台灣與日本股市之間訊息傳遞效果與波動外溢效果。實證結果顯示，比起日本股市，美國股市對台灣股市影響較大。而比起二元模型，三元模型結果較為合理，在次級房貸風暴發生前，美國股市衝擊單向影響台灣非金融類股，而日本股市對台灣加權指數也存在單向的訊息傳遞效果，風暴發生期間，三國股市之間未存在明顯關係，但在風暴發生後，美國股市衝擊轉而影響台灣加權指數與台灣金融類股，其股市波動也影響著台灣加權指數。
| Identifer | oai:union.ndltd.org:CHENGCHI/G0097351014 |
| Creators | 蔡幸頤 |
| Publisher | 國立政治大學 |
| Source Sets | National Chengchi University Libraries |
| Language | 中文 |
| Detected Language | Unknown |
| Type | text |
| Rights | Copyright © nccu library on behalf of the copyright holders |
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