本文介紹匯率選擇權在OTC市場實務上波動度的交易策略
及利用隱含相關係數方法求算波動度的報價。分別介紹波動度的
三種交易策略—Risk Reversal﹙R/R﹚、Strangle、Butterfly﹙Fly﹚
如何運作並採用UBS報價，自2000年1月1日至2004年3
月31日美金對歐元﹙USD/EUR﹚，美金對日幣﹙USD/JPY﹚
、歐元對日幣﹙EUR/JPY﹚的即期匯率及選擇權隱含波動度實
際日資料來計算USD/EUR及USD/JPY之相關係數。利用餘弦
定理﹙cosine rule﹚推導出EUR/JPY的隱含波動度作為報價，
以供實務上交易員及風險管理者的參考。
| Identifer | oai:union.ndltd.org:CHENGCHI/G0089932023 |
| Creators | 鍾緯霖, Chung ,Wei Lin |
| Publisher | 國立政治大學 |
| Source Sets | National Chengchi University Libraries |
| Language | 中文 |
| Detected Language | Unknown |
| Type | text |
| Rights | Copyright © nccu library on behalf of the copyright holders |
Page generated in 0.0019 seconds