一般線型迴歸模式為Y＝Xβ＋ε……ぇX＝〔1，X，……，Xp）為n×（P＋1）之（ P
＋1）階已知常數，β′＝（β0，β1，……，βp）為 1×（P＋1）之未知參數向量
，ε∼N（0，σ02In），In為n×n之單位矩陣，Y′＝（Y1，Y2，……，Yn）為1× n
之應變數；當具有P 個自變數之模式ぇ被認為是適當的模型後，通常為了「精簡」的
目的，而選出r 個最重要自變數，使預測效果仍然良好。過去已有幾種方法處理變數
選擇之問題，尤以逐步迴歸法最為廣泛使用，但由於其缺乏統計理論之根據，使應用
者不知在選擇程序完成後選到重要變數有多大的把握；本文介紹另一種方法，稱為最
適迴歸選擇法（optimal regression procedure）（Gupta，Huang＆Chang 1983）在
控制第一型誤差後，選出之每一子集都有最保守之檢定力；並以實例用二法選擇變數
，做比較分析。
本論文第一章緒論，說明研究動機、目的。第二章對線型迴歸變數選擇之各種主要方
法做一系統的檢閱，包括逐步迴歸法之應用及有關批評，最適迴歸法之介紹及其他方
法之理論及應用說明，並加以綜合比較各法之優缺點。第三章為實證分析，首先為適
當模型之建立，並利用逐步迴歸法和最適迴歸法來進行子集選擇，並比較分析。第四
章為結論及建議。
| Identifer | oai:union.ndltd.org:CHENGCHI/B2002006692 |
| Creators | 梁妍妍, LIANG, YAN-YAN |
| Publisher | 國立政治大學 |
| Source Sets | National Chengchi University Libraries |
| Language | 中文 |
| Detected Language | Unknown |
| Type | text |
| Rights | Copyright © nccu library on behalf of the copyright holders |
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