投資人欲預測股票價格的走勢以賺取超額報酬一直是投資人的夢，本研究的主要研究目的就是探討台灣股票市場中的超額報酬是否能用一些總體經濟因素預測其走勢，且類神經網路是近幾年來非常受歡迎的預測工具故我們也要比較類神經網路與迴歸分析對樣本外預測能力何者較佳。
結果發現超額報酬對總體經濟的關係經由無母數失敗檢定法檢定結果，顯示總體經濟對超額報酬具有可預測性。而在預測準確度方面，利用迴歸方式所選取出的獨立變數來當作輸入層的神經網路模型的預測能力是最佳的，迴歸分析次之，而依我們主觀判斷所決定變數的類神經網路其預測能力僅優於隨機漫步。
| Identifer | oai:union.ndltd.org:CHENGCHI/B2002002418 |
| Creators | 蔡宗顯 |
| Publisher | 國立政治大學 |
| Source Sets | National Chengchi University Libraries |
| Language | 中文 |
| Detected Language | Unknown |
| Type | text |
| Rights | Copyright © nccu library on behalf of the copyright holders |
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