台灣金融機構將於2007年起逐漸採行新巴塞爾協定(Basel II),該協定主要規範金融機構之市場風險、信用風險與作業風險,要求提列一定水準之資本準備,目的係希望能夠穩定金融市場,避免因重大事件發生造成損失,導致金融機構無力償還的情形出現。
本研究對象乃係針對國內某金融機構於民國89年至90年的無財簽企金客戶建置違約機率(Probability of Default Model)模型,考慮建模方法使用上的普遍性、運作上的透明性及統計上缺乏理論與基礎的情況,本研究將採用羅吉斯迴歸(Logistic Regression)建置違約機率模型。模型之驗證部分,依據行政院金融監督管理委員會(2007)建議的七個驗證方向執行模型之驗證。
Identifer | oai:union.ndltd.org:CHENGCHI/G0094358018 |
Creators | 蕭博仁, Hsiao, Po-Jen |
Publisher | 國立政治大學 |
Source Sets | National Chengchi University Libraries |
Language | 中文 |
Detected Language | Unknown |
Type | text |
Rights | Copyright © nccu library on behalf of the copyright holders |
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