隨著全球金融市場的整體化，配適財務資料的模型是依個相當有價值的研究。因此當關連結構方法應用在財務資料上，對金融市場風險的衡量，可說是一大改革。Dobric & Schmid (2005) Communications in Statistics: Simulation and Computation, 34,pp.1053-1068，提出利用卡方檢定來檢驗二維資料間關聯結構，本文延伸其方法探討卡方檢定應用於三維關聯結構之表現。
首先本文在模擬研究部份，考慮邊際分配未知的情況下，用卡方適合度檢定來檢驗以蒙地卡羅模擬方法模擬Normal關聯結構、t關聯結構、Clayton關聯結構、Frank關聯結構以及Gumbel關聯結構等五種關聯結構。得知隨著切割數的增加，參數估計越來越不精確；而樣本大小的設定也影響著切割數，隨著樣本數的減少會使得參數估計和檢定力較不能掌握。
實證方面採用台灣股票集中市場中五大類股：電機(機械)類、電器(電纜)類、鋼鐵類、汽車類、電子類，對其日內時間四種頻率：1/9天、1/6天、1/3天、的股價報酬率，配適五種不同的關聯結構，找出最能夠描述股價日內資料分佈的關聯結構，實證得知上述四種頻率的股價報酬率，皆呈現t關聯結構其自由度為4之配置為最合適。
| Identifer | oai:union.ndltd.org:CHENGCHI/G0943540131 |
| Creators | 程士峰 |
| Publisher | 國立政治大學 |
| Source Sets | National Chengchi University Libraries |
| Language | 中文 |
| Detected Language | Unknown |
| Type | text |
| Rights | Copyright © nccu library on behalf of the copyright holders |
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