Avaliação de carteiras de investimeno (i.e. investimento) em mercados de baixa eficiência :um estudo comparativo entre o índice de sharpe e o índice de sortino / Pedro Guilherme Ribeiro Piccoli ; orientador, Wesley Vieira da Silva

Description

Dissertação (mestrado) - Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Curitiba, 2010 / Bibliografia: f.93-100 / A Hipótese dos Mercados Eficientes concebida por Fama (1970) defende a eficiência do mercado financeiro afirmando que o investidor é racional, bem informado e maximizador da utilidade esperada. O aparecimento de fenômenos contrários a esse comportamento r / The Efficient Market Hypothesis (EMH) proposed by Fama (1970) defends the efficiency of financial market asserting that the investor is rational, well informed and maximizes the utility expected. The arise of phenomena contradicting this market?s rational

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1. http://www.biblioteca.pucpr.br/tede/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=1895

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Administração Dissertações

Fundos de investimentos

Índices de mercado de ações

Mercado financeiro

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Identifer	oai:union.ndltd.org:IBICT/oai:agregador.ibict.br.BDTD_PUC_PR:oai:www.biblioteca.pucpr.br/pergamum:perga-oai/280201
Date	January 2010
Creators	Piccoli, Pedro Guilherme Ribeiro
Contributors	Silva, Wesley Vieira da, Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Programa de Pós-Graduação em Administração
Source Sets	IBICT Brazilian ETDs
Language	Portuguese, por eng, Texto em português, com resumo em inglês
Detected Language	Portuguese
Type	info:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/masterThesis
Source	reponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da PUC_PR, instname:Pontifícia Universidade Católica do Paraná, instacron:PUC_PR
Rights	info:eu-repo/semantics/openAccess
Relation	Disponível também em formato on-line