Sugestão para definição do conceito de VaR para corporações

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Previous issue date: 2008-01-01 / Crescentemente, a importância da acurada mensuração de risco por parte de empresas não financeiras tem despertado o interesse e se tornado relevante no dia a dia operacional das mesmas. Algo até então muito comum e restrito ao âmbito dos bancos, fundos de investimento e instituições financeiras que utilizam o VaR como um dos principais componentes dos seus sistemas de risk management. Não há consenso, entretanto, quanto à melhor métrica ou definição para mensuração de risco em empresas. O objetivo deste trabalho é analisar risco de mercado em corporações fazendo uma revisão teórica dos principais conceitos apresentados na literatura sobre o assunto, e propor taxonomia mais adequada para as corporações, aproximando o universo das instituições financeiras ao das não financeiras. Um exemplo prático apresentado na análise da Aracruz Celulose busca demonstrar o grau de complexidade nos cálculos, que aliam Asset Pricing, Risco e Finanças Corporativas.

Links & Downloads

1. SOUZA, Alessandra Augusta de Lima Gomes da Silva. Sugestão para definição do conceito de VaR para corporações. Dissertação (Mestrado em Finanças e Economia Empresarial) - Escola de Pós-Graduação em Economia, Fundação Getúlio Vargas - FGV, Rio de Janeiro, 2008.
2. http://hdl.handle.net/10438/7881

Tags

Risco de mercado

Corporações

Valuation probabilístico

Aracruz Celulose

VAR

Risk management

Economia

Finanças

Risco (Economia)

Avaliação de riscos

Administração de risco

Additional Fields

Identifer	oai:union.ndltd.org:IBICT/oai:bibliotecadigital.fgv.br:10438/7881
Date	01 January 2008
Creators	Souza, Alessandra Augusta de Lima Gomes da Silva
Contributors	Bonomo, Marco Antônio Cesar, Barbachan, José Santiago Fajardo, Escolas::EPGE, FGV, La Rocque, Eduarda Cunha de
Source Sets	IBICT Brazilian ETDs
Language	Portuguese
Detected Language	Portuguese
Type	info:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/masterThesis
Source	reponame:Repositório Institucional do FGV, instname:Fundação Getulio Vargas, instacron:FGV
Rights	Todo cuidado foi dispensado para respeitar os direitos autorais deste trabalho. Entretanto, caso esta obra aqui depositada seja protegida por direitos autorais externos a esta instituição, contamos com a compreensão do autor e solicitamos que o mesmo faça contato através do Fale Conosco para que possamos tomar as providências cabíveis, info:eu-repo/semantics/openAccess