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Risco de cauda de ações brasileiras utilizando distribuições T assimétricas

Submitted by Guilherme Gonçalves Heringer (ggheringer@gmail.com) on 2016-10-31T11:53:20Z
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Previous issue date: 2015-05-26 / Este trabalho tem como objetivo apresentar métodos de análise de risco de eventos raros utilizando distribuições T assimétricas para o mercado brasileiro de ações. A análise de risco de mercado é uma atividade essencialmente estatística, e o tratamento das séries de preços dos fatores de risco deve levar em consideração características observadas nos dados empíricos, como caudas grossas e assimetria. A modelagem de risco através de ferramentas estatísticas, como o Value at Risk, utilizando distribuições que contemplam essas características enriquece o conjunto de medidas do gestor de risco, e é capaz de sugerir cenários prospectivos de stress. Neste trabalho, serão apresentadas distribuições candidatas a representarem bem o comportamento das séries históricas das ações brasileiras também em eventos raros. Serão discutidas as principais análises que devem ser feitas sobre as séries históricas à luz dos parâmetros estimados das distribuições. Também serão discutidos os impactos dos dados nos parâmetros que controlam assimetria e curtose das distribuições.

Identiferoai:union.ndltd.org:IBICT/oai:bibliotecadigital.fgv.br:10438/18218
Date26 May 2015
CreatorsHeringer, Guilherme Gonçalves
ContributorsAzevedo, Rafael Moura, Campos, Eduardo Lima, Escolas::EPGE, FGV, Gonçalves, Edson Daniel Lopes
Source SetsIBICT Brazilian ETDs
LanguagePortuguese
Detected LanguagePortuguese
Typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/masterThesis
Sourcereponame:Repositório Institucional do FGV, instname:Fundação Getulio Vargas, instacron:FGV
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

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