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Previous issue date: 2016-04-15 / Não recebi financiamento / Find fair (according to some criterion) prices for assets in financial markets is one of the most important pillars of Finance Theory. To accomplish this, the Asset Pricing Theory has a mathematical formulation, based mainly on Probability Theory. In this dissertation we present such theory, which is essentially based on mar- tingales, important objects of Probability Theory. Alternatively, we also present an Asset Pricing Theory based on the Coherence Theory of Bruno de Finetti in order to compare, informally, such approaches. / Encontrar preços justos (segundo algum critério) para ativos em mercados financeiros é um dos pilares mais importantes da Teoria de Finanças. Para alcançar esse objetivo, a Teoria de Precificação de Ativos tem uma formulação matemática, fundamentada principalmente na Teoria de Probabilidades. Neste trabalho apresentaremos tal teoria, que é essencialmente baseada em martingales, objetos de grande importância na Teoria de Probabilidades. Alternativamente, apresentaremos uma Teoria de Precificação baseada na Teoria da Coerência de Bruno de Finetti com o objetivo de comparar, de modo informal, tais teorias.
| Identifer | oai:union.ndltd.org:IBICT/oai:repositorio.ufscar.br:ufscar/7780 |
| Date | 15 April 2016 |
| Creators | Marconi, Tamyris |
| Contributors | Diniz, Márcio Alves |
| Publisher | Universidade Federal de São Carlos, Câmpus São Carlos, Programa de Pós-graduação em Estatística UFSCar/USP, UFSCar |
| Source Sets | IBICT Brazilian ETDs |
| Language | Portuguese |
| Detected Language | English |
| Type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/masterThesis |
| Source | reponame:Repositório Institucional da UFSCAR, instname:Universidade Federal de São Carlos, instacron:UFSCAR |
| Rights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
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