Previsão de séries temporais usando séries exógenas e combinação de redes neurais aplicada ao mercado financeiro

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Previous issue date: 2008 / A previsão de séries temporais tem sido usada em diversos problemas do mundo real,
tais como: meteorologia, previsão de carga em redes de computadores, análise de
mercado, entre outras, com o objetivo de minimizar riscos, auxiliar no planejamento e
na tomada de decisões.
Nesta dissertação, as séries temporais são analisadas para realizar previsões de
cotações de ações do mercado financeiro e, para tanto, uma metodologia baseada no
uso de séries exógenas e de combinação de classificadores é proposta.
As principais contribuições do presente trabalho são: i) utilização de séries
exógenas como variáveis de entrada para o classificador a fim de capturar
informações externas que influenciam na série a ser prevista; ii) utilização de
combinação de classificadores, em especial, combinação de Redes Neurais do tipo
MLP (Multi-Layer Perceptron); e, iii) concepção de uma nova medida de
desempenho SLG (Sum of Loses and Gains), que é mais aderente na área de
investimentos. Além disso, foram propostas diferentes abordagens para pré-processar
os dados.
Os estudos experimentais foram realizados utilizando a série temporal
correspondente à ação preferencial da Petrobras (PETR4). Os resultados mostraram
que o modelo proposto superou os modelos tradicionais, conseguindo prever a série
com maior precisão e relevância para os investidores

Links & Downloads

1. Christovam de Amorim Neto, Manoel; Darmiton da Cunha Cavalcanti, George. Previsão de séries temporais usando séries exógenas e combinação de redes neurais aplicada ao mercado financeiro. 2008. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2008.
2. https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/2298

Tags

Previsão

Séries temporais

Redes Neurais Artificiais

Combinação de classificadores

Séries exógenas

Additional Fields

Identifer	oai:union.ndltd.org:IBICT/oai:repositorio.ufpe.br:123456789/2298
Date	31 January 2008
Creators	Christovam de Amorim Neto, Manoel
Contributors	Darmiton da Cunha Cavalcanti, George
Publisher	Universidade Federal de Pernambuco
Source Sets	IBICT Brazilian ETDs
Language	Portuguese
Detected Language	Portuguese
Type	info:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/masterThesis
Source	reponame:Repositório Institucional da UFPE, instname:Universidade Federal de Pernambuco, instacron:UFPE
Rights	info:eu-repo/semantics/openAccess