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Mercado brasileiro de non-performing loans (NPL): uma abordagem teórica e prática na precificação de ativos

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Previous issue date: 2013-02-05 / O estudo objetiva dar os primeiros passos em direção ao desenvolvimento do campo de distress credit no Brasil via a estimação da taxa de recuperação (liquidação) e sua respectiva precificação. Para isso, foi selecionado o segmento de crédito para pessoa física, inadimplido, com atraso superior a trezentos e sessenta dias que não possuam garantia; ou seja, crédito direto ao consumidor não performado (NPL). No estudo será analisada a dinâmica do ativo e as variáveis que impactam no valor do mesmo, visando a proposição de metodologias e arcabouço teórico para sua precificação.

Identiferoai:union.ndltd.org:IBICT/oai:bibliotecadigital.fgv.br:10438/10601
Date05 February 2013
CreatorsToledo, Renato Proença Prudente de
ContributorsOrellano, Verônica Inês Fernandez, Lucinda, Cláudio Ribeiro de, Escolas::EESP, Dana, Samy
Source SetsIBICT Brazilian ETDs
LanguagePortuguese
Detected LanguagePortuguese
Typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/masterThesis
Sourcereponame:Repositório Institucional do FGV, instname:Fundação Getulio Vargas, instacron:FGV
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

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