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Previous issue date: 2015-08-11 / Neste trabalho será apresentada a modelagem por regressão logística, com a finalidade de prever qual seria a inadimplência dos clientes que compõem o portfólio de uma grande instituição financeira do país. Sendo assim, será explorada a ideia de usar o conceito de provisionamento pura e simplesmente, através da estimação de uma probabilidade de default dado por um ou mais modelos estatísticos que serão construídos no decorrer do trabalho, conforme incentiva o comitê de Basileia. Um dos modelos será feito a partir de uma separação prévia de público através de clusters e a outra técnica a ser explorada será a criação de um modelo sem nenhuma separação. O objetivo será a comparação entre as duas métricas de classificação de risco e verificar os trade-off entre elas e os impactos de variáveis macroeconômicas nestes modelos. / This work presents the modeling logistic regression, in order to predict what the default of customers that make up the portfolio of a major financial institution in the country. Thus, the idea is exploited to use the concept of provisioning pure and simply, by estimating a probability of default data for one or more statistical models to be constructed during this work, as encourages Basel committee. One of the models will be done from a previous separation of the public through clusters and other technique being explored is the creation of a model with no separation. The goal will be to compare the two risk rating metrics and check the trade-off between them and the impacts of macroeconomic variables in these models.
| Identifer | oai:union.ndltd.org:IBICT/oai:bibliotecadigital.fgv.br:10438/13944 |
| Date | 11 August 2015 |
| Creators | Silva, Marcos Vinícius Alvarenga Ramos da |
| Contributors | Barbosa, Klênio, Chague, Fernando Daniel, Escolas::EESP, Monte, Daniel |
| Source Sets | IBICT Brazilian ETDs |
| Language | Portuguese |
| Detected Language | English |
| Type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/masterThesis |
| Source | reponame:Repositório Institucional do FGV, instname:Fundação Getulio Vargas, instacron:FGV |
| Rights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
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