El efecto de los riesgos de crédito y liquidez sobre la rentabilidad de los bancos comerciales peruanos, 2003-2019

Description

Los bancos comerciales están expuestos a distintos riesgos durante sus
actividades, de los cuales resaltan los del ámbito financiero porque impactan en
su nivel de rentabilidad. Por lo tanto, es relevante que estas entidades gestionen
adecuadamente estos riesgos financieros con la finalidad de evitar tantos costos
internos como costos para la sociedad, así como para alcanzar un adecuado
nivel de rentabilidad que les permita enfrentar una eventual crisis financiera y
que propicie el correcto desempeño de su función intermediadora. El objetivo de
la presente tesis es analizar el efecto que tienen los riesgos de crédito y liquidez
sobre la rentabilidad de los bancos comerciales peruanos durante el periodo
2003-2019. Para dicho análisis, se procesa información estadística de las
siguientes variables pertenecientes a 15 entidades bancarias: ROA (variable
dependiente), riesgo de crédito, de liquidez, tamaño del banco, capital bancario,
crecimiento del PBI e inflación (variables independientes). Con dichos datos se
procede a estimar un modelo de efectos fijos para panel de datos mensual. Por
un lado, los resultados muestran que cuando los bancos grandes enfrentan
mayor riesgo de crédito y de liquidez en moneda nacional, su rentabilidad (ROA)
es menor; asimismo, esta no resulta afectada cuando se incrementa el riesgo de
liquidez en moneda extranjera. Por otro lado, con respecto a los bancos
pequeños, solo cuando enfrentan mayor riesgo de liquidez en moneda extranjera
su rentabilidad es mayor, mientras que cuando enfrentan mayor riesgo de crédito
y de liquidez en moneda nacional, no se observa que la rentabilidad resulte
afectada.

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1. http://hdl.handle.net/20.500.12404/22004

Tags

Riesgo (Economía)--Perú

Instituciones financieras--Perú

Riesgo de crédito--Perú

Riesgo financiero--Perú

Bancos--Perú

Additional Fields

Identifer	oai:union.ndltd.org:PUCP/oai:tesis.pucp.edu.pe:20.500.12404/22004
Date	30 March 2022
Creators	Reyes Portocarrero, Diana Carolina, Perez Maldonado, Yedy Yudhit
Contributors	Aguilar Andía, Gladys Giovanna
Publisher	Pontificia Universidad Católica del Perú, PE
Source Sets	Pontificia Universidad Católica del Perú
Language	Spanish
Detected Language	Spanish
Type	info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Format	application/pdf
Rights	info:eu-repo/semantics/openAccess, Atribución 2.5 Perú, http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/pe/