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Previous issue date: 2014-05-19 / Este trabalho examina a reação em mercado secundário dos preços e do volume de transação de Fundos de Investimento Imobiliário (FII) brasileiros após anúncios de resultados. Para isso, utiliza a metodologia de estudo de eventos para estimar o turnover anormal acumulado e o retorno anormal acumulado durante a janela de divulgação. Utiliza também o conceito de Funds From Operations (FFO) para calcular a performance operacional dos FIIs. Os dados das divulgações de resultado foram obtidos através de sistema que realiza a coleta diária em diferentes fontes públicas de informação. Os resultados sugerem que há evidências de violação da hipótese de mercado eficiente na forma semi-forte para os retornos dos fundos da amostra durante o período estudado.
Identifer | oai:union.ndltd.org:IBICT/oai:bibliotecadigital.fgv.br:10438/18084 |
Date | 19 May 2014 |
Creators | Alvarenga, Leonardo Baran de Mello |
Contributors | Varga, Gyorgy, Gonçalves, Edson Daniel Lopes, Escolas::EPGE, FGV, Azevedo, Rafael Moura |
Source Sets | IBICT Brazilian ETDs |
Language | Portuguese |
Detected Language | Portuguese |
Type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Source | reponame:Repositório Institucional do FGV, instname:Fundação Getulio Vargas, instacron:FGV |
Rights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
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