Submitted by Enzo Mori (enzomori@outlook.com) on 2015-03-03T22:08:40Z
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Dissertação EM Final.pdf: 854171 bytes, checksum: 5250facfe55868589ae48a190365b8a2 (MD5) / Rejected by Renata de Souza Nascimento (renata.souza@fgv.br), reason: Enzo,
Para que possamos aceitar seu trabalho, será necessário realizar alguns ajustes.
Estou encaminhando por e-mail.
Pode ficar tranquilo que assim que você fizer as alterações e submeter novamente o trabalho na biblioteca, darei prioridade em aprova-lo para você seguir com os próximos passos.
Att
Renata on 2015-03-04T16:37:38Z (GMT) / Submitted by Enzo Mori (enzomori@outlook.com) on 2015-03-04T18:37:59Z
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Previous issue date: 2015-02-03 / This work seeks to find out which model (CAPM and Grinold and Kroner) is the best to estimate the return of the Bovespa index, ex-ante. The full index was not used, but a simplified version of the index using the top 25 positions of the index over all quarters from 2000 to 2013. This group has represented more than 60% of the index. In the end, it was observed that the CAPM model was able to present the best explanatory power in both the observed and expected return ratio, as the absolute error measures. The only model that Grinold and Kroner had a better outcome was the mean absolute percentage error. / Este trabalho busca descobrir qual modelo (CAPM e Grinold e Kroner) é o melhor para estimar o futuro retorno do índice Bovespa, ex-ante. Não foi utilizado o índice completo, mas uma versão simplificada do índice utilizando as 25 maiores posições do índice ao longo de todos os trimestres desde 2000 até 2013. Este grupo já representava mais de 60% do índice. No final foi observado que o modelo CAPM conseguiu apresentar o melhor poder de explicação tanto na relação retorno observado e esperado, quanto nas medidas de erro absoluto. O único modelo que o Grinold e Kroner apresentaram um melhor resultado foi no erro percentual absoluto médio.
| Identifer | oai:union.ndltd.org:IBICT/oai:bibliotecadigital.fgv.br:10438/13488 |
| Date | 03 February 2015 |
| Creators | Mori, Enzo |
| Contributors | Tenani, Paulo Sérgio, Bueno, Rodrigo de Losso da Silveira, Escolas::EESP, Dana, Samy |
| Source Sets | IBICT Brazilian ETDs |
| Language | Portuguese |
| Detected Language | English |
| Type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/masterThesis |
| Source | reponame:Repositório Institucional do FGV, instname:Fundação Getulio Vargas, instacron:FGV |
| Rights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
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