Den här studien använder förstadagsavkastning på börsintroduktioner från Nasdaq OMX Stockholm, First North, NGM MTF och Aktietorget för perioden februari 2007-april 2017. Data från totalt 307 börsintroduktioner användes för att undersöka om det förekommer en veckodagseffekt på förstadagsavkastningen för svenska börsintroduktioner. Det finns bevis att en veckodagseffekt förekommer på amerikanska börsintroduktioner, resultaten i vår studie blev icke signifikanta men indikerar på en svag måndagseffekt på den svenska marknaden. Den genomsnittliga förstadagsavkastningen på måndagar var 10 procent, mot veckans genomsnitt på 6,5 procent. Vi misstänker att veckodagseffekten börjar avta med åren i takt med att internet blir mer lättillgängligt och att investerarna blir bättre på att använda sig av informationssökning.
| Identifer | oai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:uu-325182 |
| Date | January 2017 |
| Creators | Bilger, Rikard, Karlsson, André |
| Publisher | Uppsala universitet, Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet, Företagsekonomiska institutionen |
| Source Sets | DiVA Archive at Upsalla University |
| Language | Swedish |
| Detected Language | Swedish |
| Type | Student thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text |
| Format | application/pdf |
| Rights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Page generated in 0.0192 seconds