Une méthode d'inférence bayésienne pour les modèles espace-état affines faiblement identifiés appliquée à une stratégie d'arbitrage statistique de la dynamique de la structure à terme des taux d'intérêt

Description

Thèse numérisée par la Division de la gestion de documents et des archives de l'Université de Montréal.

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1. http://hdl.handle.net/1866/3026

Tags

Modèles de la structure à terme

Dynamic term-structure models

Filtre de Kalman

kalman filter

Prévisions bayésiennes

Bayesian forecasts

Identification faible

Weak identification

Sous-identification empirique

Empirical under-identification

Normalisation

Normalization

Additional Fields

Identifer	oai:union.ndltd.org:umontreal.ca/oai:papyrus.bib.umontreal.ca:1866/3026
Date	January 2009
Creators	Blais, Sébastien
Contributors	McCausland, William
Source Sets	Université de Montréal
Language	English
Detected Language	French
Type	Thèse ou Mémoire numérique / Electronic Thesis or Dissertation