Esta dissertaÃÃo buscou identificar atravÃs de vetores autorregressivos (VAR) a
relaÃÃo entre variÃveis macroeconÃmicas e a variaÃÃo do saldo das operaÃÃes
inadimplidas a mais de 60 dias. Foram construÃdos dois cenÃrios de retraÃÃo
econÃmica atravÃs da tÃcnica de impulso resposta. Ademais, a pesquisa identificou
que a variaÃÃo do Produto Interno Bruto (PIB) e a variaÃÃo da Taxa Selic Acumulada,
em perÃodos defasados, possuem grande correlaÃÃo com a variaÃÃo do saldo das
operaÃÃes inadimplidas. Os resultados apontam que i) hà uma relaÃÃo inversa entre
o crescimento do saldo das operaÃÃes inadimplidas e o crescimento do PIB na
Ãpoca da inadimplÃncia, ii) hà uma relaÃÃo direta entre o crescimento do saldo das
operaÃÃes inadimplidas hà mais de 121 dias e o crescimento da taxa Selic um mÃs
apÃs a Ãpoca da inadimplÃncia, iii) os choques negativos no PIB afetam o
crescimento do saldo das operaÃÃes inadimplidas e o crescimento da PCLD por um
perÃodo superior a 12 meses. / This research sought to identify through autoregressive vectors (VAR) the
relationship between macroeconomic variables and the change in the balance of
operations over 60 days, building two scenarios of economic downturn by impulse
response technique. The research identified that the variation of the Gross Domestic
Product (GDP) and the Accumulated Selic Interest Rate in delayed periods have high
correlation with the change in the balance of defaulting operations. The results show
that i) there is an inverse relationship between the growth of the balance of defaulting
operations and GDP growth at the time of default, ii) there is a direct relationship
between the growth of the balance of defaulting operations for more than 121 days
and growth the Selic rate one month after the time of default, iii) negative shocks on
GDP affect the growth of the balance of the defaulting operations and growth of the
Allowance for more than 12 consecutive months.
| Identifer | oai:union.ndltd.org:IBICT/oai:www.teses.ufc.br:9848 |
| Date | 30 March 2015 |
| Creators | Leandro Ferreira LeÃo de Alencar Oliveira |
| Contributors | Paulo de Melo Jorge Neto, Elano Ferreira Arruda, Nicolino Trompieri Neto |
| Publisher | Universidade Federal do CearÃ, Programa de PÃs-GraduaÃÃo em Economia - CAEN, UFC, BR |
| Source Sets | IBICT Brazilian ETDs |
| Language | Portuguese |
| Detected Language | English |
| Type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/masterThesis |
| Format | application/pdf |
| Source | reponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFC, instname:Universidade Federal do Ceará, instacron:UFC |
| Rights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
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