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Previous issue date: 2008-03-11 / In this work we study a new risk model for a firm which is sensitive to its credit quality, proposed by Yang(2003): Are obtained recursive equations for finite time ruin probability and distribution of ruin time and Volterra type integral equation systems for ultimate ruin probability, severity of ruin and distribution of surplus before and after ruin / Neste trabalho estudamos um novo modelo de risco para uma empresa que ? sens?vel a classica??o de risco de cr?dito, proposto por Yang(2003): Obtemos equa??es recursivas para a probabilidade de ru?na em tempo nito, distribui??o do tempo de ru?na, sistemas de equa??es integrais do tipo Volterra para severidade e distribui??o conjunta do capital antes e depois da ru?na
| Identifer | oai:union.ndltd.org:IBICT/oai:repositorio.ufrn.br:123456789/18627 |
| Date | 11 March 2008 |
| Creators | Silva, Jackelya Ara?jo da |
| Contributors | CPF:71345663404, http://lattes.cnpq.br/7174877398310072, Souza, Francisco Ant?nio Morais de, CPF:10644652420, http://lattes.cnpq.br/9477911972635606, Campos, Viviane Simioli Medeiros, CPF:52930904100, http://lattes.cnpq.br/5096180173266440, Pereira, Andr? Gustavo Campos |
| Publisher | Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Programa de P?s-Gradua??o em Matem?tica Aplicada e Estat?stica, UFRN, BR, Probabilidade e Estat?stica; Modelagem Matem?tica |
| Source Sets | IBICT Brazilian ETDs |
| Language | Portuguese |
| Detected Language | Portuguese |
| Type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/masterThesis |
| Format | application/pdf |
| Source | reponame:Repositório Institucional da UFRN, instname:Universidade Federal do Rio Grande do Norte, instacron:UFRN |
| Rights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
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