Submitted by Thiago Corrêa (thiago.strava.correa@gmail.com) on 2017-06-27T00:53:21Z
No. of bitstreams: 1
Dissertacao Thiago Strava Correa.pdf: 2528557 bytes, checksum: 43d7258add4d6a8bd0ae8469e0948e7c (MD5) / Approved for entry into archive by Suzinei Teles Garcia Garcia (suzinei.garcia@fgv.br) on 2017-06-27T12:04:57Z (GMT) No. of bitstreams: 1
Dissertacao Thiago Strava Correa.pdf: 2528557 bytes, checksum: 43d7258add4d6a8bd0ae8469e0948e7c (MD5) / Made available in DSpace on 2017-06-27T12:56:20Z (GMT). No. of bitstreams: 1
Dissertacao Thiago Strava Correa.pdf: 2528557 bytes, checksum: 43d7258add4d6a8bd0ae8469e0948e7c (MD5)
Previous issue date: 2017-05-29 / Esta dissertação propõe o uso de modelos de análise de estilo para a previsão da distribuição dos retornos de carteiras condicionais a cenários estressados de fatores de risco como uma alternativa aos tradicionais modelos de avaliação total. Dentre os seis modelos de análise de estilo cuja capacidade preditiva é testada, destacam-se os modelos quantílico composto e não-linear, que além de obterem os melhores resultados são ainda pouco explorados pela literatura de gestão de risco. / This dissertation suggests the use of style analysis models for the forecasting of portfolio returns’ distribution conditional to stressed scenarios of risk factors. Among the six style analysis models which had their forecasting capacity tested, the composite quantile and the non-linear quantile models stand out by their quality and lack of documentation in the risk management literature.
Identifer | oai:union.ndltd.org:IBICT/oai:bibliotecadigital.fgv.br:10438/18378 |
Date | 29 May 2017 |
Creators | Corrêa, Thiago Strava |
Contributors | Masini, Ricardo Pereira, Almeida, Caio Ibsen Rodrigues de, Escolas::EESP, Fernandes, Marcelo |
Source Sets | IBICT Brazilian ETDs |
Language | Portuguese |
Detected Language | Portuguese |
Type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Source | reponame:Repositório Institucional do FGV, instname:Fundação Getulio Vargas, instacron:FGV |
Rights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Page generated in 0.0024 seconds