Seminario para optar al título de Ingeniero Comercial, Mención Economía / Este trabajo presenta modelos predictivos para los siguientes índices bursátiles: el S&P 500
de Estados Unidos, el Nikkei 225 de Japón, el CAC 40 de Francia, FTSE 100 de
Inglaterra, DAX de Alemania, Ibovespa de Brasil y, obviamente, el IPSA chileno.
Los modelos fueron estimados usando una modelación tipo ARIMA híbrida, es decir,
incluyendo otras variables explicativas. En este caso las variables más representativas y que,
por lo tanto, intentamos introducir a los modelos (con distintos grados de éxito) fueron: la
volatilidad implícita, la utilidad por acción, índices de producción industrial, la tasa de
política monetaria y el tipo de cambio.
El ajuste de estos modelos fue revisado mediante el error absoluto medio porcentual
(MAPE) el cual arrojó resultados que varían entre 0.58% y 3.26%.
| Identifer | oai:union.ndltd.org:UCHILE/oai:repositorio.uchile.cl:2250/117444 |
| Date | January 2014 |
| Creators | Giménez Fernández, Rodrigo, Zamorano Cid, Pablo |
| Contributors | Basch Harper, Miguel Allan, Facultad de Economía y Negocios, Escuela de Economía y Administración |
| Publisher | Universidad de Chile |
| Source Sets | Universidad de Chile |
| Language | Spanish |
| Detected Language | Spanish |
| Type | Tesis |
| Rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile, http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ |
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