BancoEstado Microempresas, dentro de su rol de líder en Chile del mercado de las
Microfinanzas, ha iniciado un ambiciosa estrategia para la captación y vinculación masiva
de clientes llamada “Red de Intermediación Financiera”. Dicha estrategia se basa en la
generación de una red que incorpore microempresas y grandes empresas distribuidoras,
y que posicione a BancoEstado como un facilitador de la relación entre los participantes
de la Red, por medio de soluciones crediticias y de transferencias electrónicas de dineros
y pagos.
El objetivo de este proyecto fue mejorar las capacidades de evaluación de riesgo de
los clientes que participan en la Red, a través de un nuevo proceso que incorpora variables
exógenas a las utilizadas tradicionalmente por la Banca y que son capturadas desde la
información que poseen las empresas mayoristas. Esta información se ha recopilado a
través de los años como parte de la relación comercial entre las empresas, e incorpora
datos sobre comportamiento de pago del microempresario, compras promedio mensuales
y antigüedad de la relación comercial entre las empresas.
En base a la nueva información aportada por las empresas mayoristas, se procedió a
analizar si estas variables aportaban información sobre el comportamiento futuro de pago
de los microempresarios, a través de la utilización del método de árboles de clasificación
CART. Producto del análisis se determinó que un conjunto de variables permiten mejorar
la evaluación de riesgo de los clientes, para los casos en que los sistemas de evaluación
Banco clasifican al cliente como “sujeto de crédito”.
Utilizando las variables definidas como relevantes por el método CART, se realizó
la comprobación del modelo con datos históricos aportados por una importante empresa
distribuidora participante en la Red, obteniéndose bajos niveles de error en la predicción.
Finalmente y en base al modelo de evaluación propuesto, se rediseñaron los procesos
de negocio y se definieron los requerimientos tecnológicos que permitirán a BancoEstado
la implementación de esta nueva metodología de evaluación de clientes. También se
desarrollo la generalización del modelo de evaluación, de modo que pueda ser utilizado por
otras instituciones de la industria bancaria u otros sectores.
| Identifer | oai:union.ndltd.org:UCHILE/oai:repositorio.uchile.cl:2250/102244 |
| Date | January 2009 |
| Creators | Meyer Olmedo, Claudio Andrés |
| Contributors | Barros Vera, Oscar, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Departamento de Ingeniería Industrial, Contreras Villablanca, Eduardo, Muñoz Krsulovic, Ezequiel, Niño Parada, Nora |
| Publisher | Universidad de Chile |
| Source Sets | Universidad de Chile |
| Language | Spanish |
| Detected Language | Spanish |
| Type | Tesis |
| Rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile, http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ |
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