Wir bauen das verallgemeinerte diskrete Modell des zu Grunde liegenden Aktienpreisprozesses, der als eine bessere Annäherung an den Aktienpreisprozess dient als der klassische zufällige Spaziergang. Das verallgemeinerte Multinomial-Modell des Option-Preises in Bezug auf das neue Modell des Aktienpreisprozesses wird erhalten. Das entsprechende asymptotische Verfahren erlaubt, die verallgemeinerte Black-Scholes Formel zu erhalten, die die Formel als einen Begrenzungsfall des verallgemeinerten diskreten Option-Preis Modells bewertet.
Identifer | oai:union.ndltd.org:uni-goettingen.de/oai:ediss.uni-goettingen.de:11858/00-1735-0000-0006-B401-6 |
Date | 11 September 2005 |
Creators | Kan-Dobrowsky, Natalia |
Contributors | Denker, Manfred Prof. Dr. |
Source Sets | Georg-August-Universität Göttingen |
Language | English |
Detected Language | German |
Type | doctoralThesis |
Format | application/pdf |
Rights | http://webdoc.sub.gwdg.de/diss/copyr_diss.html |
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