One of today’s financial trends is securitization. Evaluating Securitization risk requires some strong quantitative skills and a deep understanding of both credit and market risk. For international securitization programs it is mandatory to take into account the exchange-rates-related risks. We will see the di˙erent methods to evaluate extreme variations of the exchange rates using the Extreme Value Theory and Monte Carlo simulations. / Värdepapperisering är en av dagens finansiella trender. Att utvärdera vär-depapperisering risk kräver starka kvantitativa kunskaper och en förståelseför både kredit- och marknadsrisk. För internationell värdepapperisering ärdet obligatoriskt att hänsyn tas till valutarisker. Vi kommer att se de olika metoder för att utvärdera extrema variationer i valutakurser med hjälp av extremvärdesteori och Monte Carlo-simuleringar.
Identifer | oai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:kth-204640 |
Date | January 2017 |
Creators | Barbouche, Tarek |
Publisher | KTH, Matematisk statistik |
Source Sets | DiVA Archive at Upsalla University |
Language | English |
Detected Language | Swedish |
Type | Student thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text |
Format | application/pdf |
Rights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Relation | TRITA-MAT-E ; 2017:09 |
Page generated in 0.0112 seconds