Um modelo de mudança Markoviana para a função de reação do Banco Central brasileiro

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Previous issue date: 2003-12-15T00:00:00Z / O objetivo desta dissertação é analisar a política de juros do Banco Central durante o período entre os anos de 1995 a 2002, procurando verificar se houve mudança nesta política, isto é se houve mudanças de regimes na condução da política monetária, principalmente com a mudança do regime cambial. Para tanto o modelo estimado mais adequado para a análise foi um switching regression model que determina endogenamente se há mudança de regimes.

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1. VIEIRA, Heleno Piazentini. Um modelo de mudança Markoviana para a função de reação do Banco Central brasileiro. Dissertação (Mestrado em Economia de Empresas) - FGV - Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, 2003.
2. http://hdl.handle.net/10438/1793

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Taxa de juros

Quebra estrutural

Política monetária

Mudança markoviana

Função de reação

Economia

Política monetária - Brasil

Taxas de juros - Brasil

Banco Central do Brasil

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Identifer	oai:union.ndltd.org:IBICT/oai:bibliotecadigital.fgv.br:10438/1793
Date	15 December 2003
Creators	Vieira, Heleno Piazentini
Contributors	Escolas::EAESP, Leme, Maria Carolina da Silva
Source Sets	IBICT Brazilian ETDs
Language	Portuguese
Detected Language	Portuguese
Type	info:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/masterThesis
Source	reponame:Repositório Institucional do FGV, instname:Fundação Getulio Vargas, instacron:FGV
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