Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Sócio-Econômico. Programa de Pós-Graduação em Economia / Made available in DSpace on 2012-10-21T07:26:45Z (GMT). No. of bitstreams: 1
223474.pdf: 696156 bytes, checksum: 11090765e834a5fae23cdaa8882e4bc1 (MD5) / Este trabalho averigua modificações no comportamento das ações de empresas listadas na Bolsa de Valores de São Paulo, em torno de suas respectivas datas de adesão aos níveis de governança corporativa diferenciada desta bolsa no período de 2001 a 2003.
Através da metodologia de estudo de evento, buscou-se detectar a existência de retornos anormais positivos e redução do risco em torno do evento em questão, aplicados a uma amostra composta de uma carteira com ações de dezesseis empresas. Para testar as hipóteses, o período de teste compreendeu vinte e seis pregões: dos cinco pregões anteriores aos vinte posteriores à data de migração de cada empresa.
Com auxílio de testes estatísticos paramétricos e não paramétricos, os resultados indicaram que as hipóteses acima descritas foram verificadas durante o período de teste.
| Identifer | oai:union.ndltd.org:IBICT/oai:repositorio.ufsc.br:123456789/86483 |
| Date | January 2003 |
| Creators | Nishi, Lisandro Fin |
| Contributors | Universidade Federal de Santa Catarina, Costa Junior, Newton Carneiro Affonso da |
| Publisher | Florianópolis, SC |
| Source Sets | IBICT Brazilian ETDs |
| Language | Portuguese |
| Detected Language | Portuguese |
| Type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/masterThesis |
| Format | 119 f.| grafs., tabs. |
| Source | reponame:Repositório Institucional da UFSC, instname:Universidade Federal de Santa Catarina, instacron:UFSC |
| Rights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
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