CARVALHO, João José Melo de. Modelos de previsão para cheques compensados no Brasil. 2007. 81f. Dissertação (mestrado profissional) - Programa de Pós Graduação em Economia, CAEN, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza-CE, 2007. / Submitted by Mônica Correia Aquino (monicacorreiaaquino@gmail.com) on 2013-08-07T16:57:18Z
No. of bitstreams: 1
2007_dissert_jjmcarvalho.pdf: 428832 bytes, checksum: d4bbdc7308749c7ab453fb6f9c01e70f (MD5) / Approved for entry into archive by Mônica Correia Aquino(monicacorreiaaquino@gmail.com) on 2013-08-07T16:57:29Z (GMT) No. of bitstreams: 1
2007_dissert_jjmcarvalho.pdf: 428832 bytes, checksum: d4bbdc7308749c7ab453fb6f9c01e70f (MD5) / Made available in DSpace on 2013-08-07T16:57:29Z (GMT). No. of bitstreams: 1
2007_dissert_jjmcarvalho.pdf: 428832 bytes, checksum: d4bbdc7308749c7ab453fb6f9c01e70f (MD5)
Previous issue date: 2007 / The main objective of this dissertation was to develop a forecast model for the
amount of compensated cheques in Brazil, aiming at its use as tool of bank politics
for the maintenance of its efficient regulation, as anticipation of scenes of ways of
payments and for strategical planning in financial institutions. Considering the cheque
to be the basic instrument in this analysis, the statistic methodology of Time Series
was used, specifically the exponential smoothing and the boarding of Box-Jenkins.
The importance of the M1 (money supply) was also analyzed to study the reduction
of the transactions with cheques in Brazil. The information used has been obtained
from Bank of Brazil and IPEA and they relate to the monthly amounts compensated
in the period between 1994 the 2005. The analyses have been carried through using
MINITAB/EVIEWS (a computer programs) and several evaluated models of forecast,
where the best result was using double exponential smoothing model and Holt-
Winters models. / O objetivo deste estudo foi desenvolver um modelo de previsão para a quantidade
de cheques compensados no Brasil visando a sua utilização como ferramenta de
política bancária na manutenção de sua regulamentação eficiente, como
antecipação de cenários dos meios de pagamentos e para planejamento estratégico
das instituições financeiras. Considerando ser o cheque o instrumento fundamental
nessa análise, utilizou-se a metodologia estatística de séries temporais, mais
especificadamente o alisamento exponencial e a abordagem de Box-Jenkins.
Também se buscou analisar a importância do aumento nos depósitos em poupança
na redução das transações com cheques no Brasil, bem como a relação entre as
transações com cartões e as quantidades de cheques compensados. Os dados
utilizados foram obtidos no Banco do Brasil e IPEA e se referem às quantidades
mensais compensadas durante o período de 1994 a 2005. As análises foram
realizadas utilizando-se os aplicativos computacionais MINITAB/EVIEWS resultando
que dos vários modelos de previsões avaliados, o melhor resultado foi com o modelo de alisamento exponencial duplo e Holt-Winters aditivo e multiplicativo.
| Identifer | oai:union.ndltd.org:IBICT/oai:www.repositorio.ufc.br:riufc/5583 |
| Date | January 2007 |
| Creators | Carvalho, João José Melo de |
| Contributors | Arraes, Ronaldo de Albuquerque e |
| Source Sets | IBICT Brazilian ETDs |
| Language | Portuguese |
| Detected Language | Portuguese |
| Type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/masterThesis |
| Source | reponame:Repositório Institucional da UFC, instname:Universidade Federal do Ceará, instacron:UFC |
| Rights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Page generated in 0.0021 seconds