Made available in DSpace on 2014-06-12T17:38:31Z (GMT). No. of bitstreams: 2 arquivo3994_1.pdf: 2548203 bytes, checksum: 1285939501214a474d31fa9764b9da1b (MD5) license.txt: 1748 bytes, checksum: 8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33 (MD5) Previous issue date: 2008 / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior / O aquecimento global e os seus efeitos têm gerado a necessidade do desenvolvimento de novas tecnologias de energia que poluam menos e que sejam renováveis. Aliado a isso, nos últimos anos tem aumentado a preocupação por parte dos países industrializados com o problema da segurança do suprimento de energia e com as incertezas geradas pelo preço do petróleo, e pela sua escassez em um futuro próximo, já que este é um produto não renovável. Desta forma, as fontes de energia renováveis constituem o principal caminho para a conciliação entre a questão ambiental e a segurança do abastecimento energético, na medida em que reduzem a dependência externa de combustíveis fósseis e contribuem para a diminuição das emissões de gases de efeito estufa. Neste trabalho buscou-se analisar a series de preços mensais do álcool anidro no Estado de Pernambuco no período de janeiro/2001 a setembro/ 2008, objetivando prever e estabelecer um modelo de previsão de curto prazo. Valendo-se da metodologia de series temporais, os dados coletados, corresponde a 86 observações, onde foram inicialmente estimado os métodos: da tendência linear, tendência parabólica e a tendência exponencial. Também é feito um teste de precisão dos métodos onde foi observado que a tendência parabólica era a que melhor se ajustava aos preços verdadeiros, porém a diferença entre os resíduos mostrou-se elevada. Finalmente a tendências com o modelo AR(1) apresentou resultados satisfatórios já que as diferenças entre o preço real do álcool anidro e o preço previsto do álcool foram consideradas satisfatórias em termos estatísticos

Estudamos neste trabalho, o nível de significância empírico dos testes portmanteau baseados nas estatísticas propostas por Ljung e Box (1978), Monti (1994) e Pe˜na e Rodríguez (2002) nos processos ARFIMA(p; d; q). Consideramos o processo ARFIMA(p; d; q) nas situações adequadas para representar séries temporais com características de longa dependência. Para estimar o parâmetro de diferenciação d utilizamos os métodos de estimação propostos por Geweke e Porter-Hudak (1983), Reisen (1994), Robinson (1994) e Fox e Taqqu (1983).

Tese de mestrado integrado. Engenharia Electrotécnica e de Computadores (Major em Telecomunicações). Faculdade de Engenharia. Universidade do Porto. 2009

Estudamos neste trabalho, o nível de significância empírico dos testes portmanteau baseados nas estatísticas propostas por Ljung e Box (1978), Monti (1994) e Pe˜na e Rodríguez (2002) nos processos ARFIMA(p; d; q). Consideramos o processo ARFIMA(p; d; q) nas situações adequadas para representar séries temporais com características de longa dependência. Para estimar o parâmetro de diferenciação d utilizamos os métodos de estimação propostos por Geweke e Porter-Hudak (1983), Reisen (1994), Robinson (1994) e Fox e Taqqu (1983).

SANTOS, Alan Vasconcelos. Análise de modelos de séries temporais para a previsão mensal do imposto de renda. 2003. 98f. Dissertação (Mestrado em economia) - Programa de Pós Graduação em Economia, CAEN, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2003. / Submitted by Mônica Correia Aquino (monicacorreiaaquino@gmail.com) on 2013-06-20T22:30:50Z No. of bitstreams: 1 2003_disser_avsantos.pdf: 508310 bytes, checksum: f0c2f05f852fbed80fcb5aac8d487ce1 (MD5) / Approved for entry into archive by Mônica Correia Aquino(monicacorreiaaquino@gmail.com) on 2013-06-20T22:31:24Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2003_disser_avsantos.pdf: 508310 bytes, checksum: f0c2f05f852fbed80fcb5aac8d487ce1 (MD5) / Made available in DSpace on 2013-06-20T22:31:24Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2003_disser_avsantos.pdf: 508310 bytes, checksum: f0c2f05f852fbed80fcb5aac8d487ce1 (MD5) Previous issue date: 2003 / The main objective of this work was to generate predictions, at a monthly frequency, from 1990 to 2001, of income tax revenue. The methodology used was the one of forecast combining. Specifically, exponential smoothing, an ARIMA and VAR with error correction models were pooled to obtain final prediction. Ex-post forecast errors were used to test the performance of the model. Results indicated that combining performs better than individual models, and errors are in an acceptable interval for this type of prediction. / O presente trabalho objetiva realizar previsões mensais da série do imposto de renda para o período de 2002. A metodologia empregada para alcançar essa finalidade consiste na utilização da técnica de combinação de previsões. Especificamente, combinam-se os resultados de previsão advindos de três métodos diferentes: técnica do alisamento exponencial, metodologia de Box-Jenkins (modelos ARIMA) e modelos vetoriais de correção de erro. Obtida a previsão final, compara-se este resultado com os valores reais observados da série do imposto de renda para o ano de 2002 a fim de verificar o desempenho e a acurácia do modelo.

ARRAIS FILHO, Antonio Simão. O impacto de medidas protecionistas no setor de aços longos CA-50. 2008. 80f. : Dissertação (mestrado profissional) - Programa de Pós Graduação em Economia, CAEN, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza-CE, 2008. / Submitted by Mônica Correia Aquino (monicacorreiaaquino@gmail.com) on 2013-08-05T21:07:30Z No. of bitstreams: 1 2008_dissert_asarraisfilho.pdf: 365045 bytes, checksum: 7ad4d1f0bfb5c97ea2fecd778b7a87d9 (MD5) / Approved for entry into archive by Mônica Correia Aquino(monicacorreiaaquino@gmail.com) on 2013-08-05T21:07:42Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2008_dissert_asarraisfilho.pdf: 365045 bytes, checksum: 7ad4d1f0bfb5c97ea2fecd778b7a87d9 (MD5) / Made available in DSpace on 2013-08-05T21:07:42Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2008_dissert_asarraisfilho.pdf: 365045 bytes, checksum: 7ad4d1f0bfb5c97ea2fecd778b7a87d9 (MD5) Previous issue date: 2008 / This research work introduces a new detailed data-set of high frequency observations on prices, sold quantities and inventories by a brazilian long steel wholesaler, from nov, 1997 to dec, 2005. From empirical analysis, we tried to verify whether the implementation of protectionist measures, through imposition of technical standards to steel imports, brought significant impacts on price formation on brazilian market. We demonstrate that the difference between the time series models before and after the imposition of the restrictions is very clear: while the model SARIMA(0,0,2)(0,1,0) fits better with the series before, ARIMA(0,1,1) fits with the series after the restrictions date, suggesting that the measures leaded to a new business environment, which permitted the brazilian mills achieve price levels not compatible with a competitive market. / Este trabalho introduz um novo e detalhado conjunto de dados composto de um grande número de observações de preços, quantidades vendidas e estoques para um distribuidor de aços longos no Brasil, no período de novembro/1997 a dezembro/2005. A partir da análise empírica, buscamos verificar se a implantação de medidas de caráter protecionista, através da imposição de normas técnicas restritivas às importações, trouxe impactos significativos na formação de preços no mercado brasileiro. Nós demonstramos que é patente a diferença entre as modelagens das séries temporais pré e pós implantação das restrições; enquanto para aquela o modelo sugerido fora o SARIMA (0,0,2)(0,1,0), para esta o modelo ARIMA(0,1,1) se mostrou mais adequado, sugerindo que as medidas restritivas resultaram em um novo ambiente de negócios, que permitiu aos grupos produtores nacionais a prática de preços não compatíveis com um mercado competitivo.

CARVALHO, João José Melo de. Modelos de previsão para cheques compensados no Brasil. 2007. 81f. Dissertação (mestrado profissional) - Programa de Pós Graduação em Economia, CAEN, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza-CE, 2007. / Submitted by Mônica Correia Aquino (monicacorreiaaquino@gmail.com) on 2013-08-07T16:57:18Z No. of bitstreams: 1 2007_dissert_jjmcarvalho.pdf: 428832 bytes, checksum: d4bbdc7308749c7ab453fb6f9c01e70f (MD5) / Approved for entry into archive by Mônica Correia Aquino(monicacorreiaaquino@gmail.com) on 2013-08-07T16:57:29Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2007_dissert_jjmcarvalho.pdf: 428832 bytes, checksum: d4bbdc7308749c7ab453fb6f9c01e70f (MD5) / Made available in DSpace on 2013-08-07T16:57:29Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2007_dissert_jjmcarvalho.pdf: 428832 bytes, checksum: d4bbdc7308749c7ab453fb6f9c01e70f (MD5) Previous issue date: 2007 / The main objective of this dissertation was to develop a forecast model for the amount of compensated cheques in Brazil, aiming at its use as tool of bank politics for the maintenance of its efficient regulation, as anticipation of scenes of ways of payments and for strategical planning in financial institutions. Considering the cheque to be the basic instrument in this analysis, the statistic methodology of Time Series was used, specifically the exponential smoothing and the boarding of Box-Jenkins. The importance of the M1 (money supply) was also analyzed to study the reduction of the transactions with cheques in Brazil. The information used has been obtained from Bank of Brazil and IPEA and they relate to the monthly amounts compensated in the period between 1994 the 2005. The analyses have been carried through using MINITAB/EVIEWS (a computer programs) and several evaluated models of forecast, where the best result was using double exponential smoothing model and Holt- Winters models. / O objetivo deste estudo foi desenvolver um modelo de previsão para a quantidade de cheques compensados no Brasil visando a sua utilização como ferramenta de política bancária na manutenção de sua regulamentação eficiente, como antecipação de cenários dos meios de pagamentos e para planejamento estratégico das instituições financeiras. Considerando ser o cheque o instrumento fundamental nessa análise, utilizou-se a metodologia estatística de séries temporais, mais especificadamente o alisamento exponencial e a abordagem de Box-Jenkins. Também se buscou analisar a importância do aumento nos depósitos em poupança na redução das transações com cheques no Brasil, bem como a relação entre as transações com cartões e as quantidades de cheques compensados. Os dados utilizados foram obtidos no Banco do Brasil e IPEA e se referem às quantidades mensais compensadas durante o período de 1994 a 2005. As análises foram realizadas utilizando-se os aplicativos computacionais MINITAB/EVIEWS resultando que dos vários modelos de previsões avaliados, o melhor resultado foi com o modelo de alisamento exponencial duplo e Holt-Winters aditivo e multiplicativo.

CABRAL, Rafael Porto. Efeitos da sazonalidade na ocupação de leitos em um hospital filantrópico do Município de Fortaleza-CE. 2012. 45 f. Dissertação (mestrado profissional) - Programa de Pós Graduação em Economia, CAEN, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza-CE, 2012. / Submitted by Mônica Correia Aquino (monicacorreiaaquino@gmail.com) on 2013-09-23T21:12:42Z No. of bitstreams: 1 2012_dissert_rpcabral.pdf: 222827 bytes, checksum: b6bc5f52b76e60e5037693cc0f2ce93e (MD5) / Approved for entry into archive by Mônica Correia Aquino(monicacorreiaaquino@gmail.com) on 2013-09-23T21:12:57Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2012_dissert_rpcabral.pdf: 222827 bytes, checksum: b6bc5f52b76e60e5037693cc0f2ce93e (MD5) / Made available in DSpace on 2013-09-23T21:12:57Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2012_dissert_rpcabral.pdf: 222827 bytes, checksum: b6bc5f52b76e60e5037693cc0f2ce93e (MD5) Previous issue date: 2012 / The hospitals use various tools to assist in management. One of these indicators is the hospital occupancy rate, which measures the relationship between the number of patient-days and the number of bed-days during a given period. Understanding the behavior of the hospital occupancy rate of identifying trends and seasonality is the main objective of this work. The institution selected for this study offer these services to the SUS, private and Covenant. As each category has its peculiarities, this study sought models that best fit the series in occupancy rates and obtained the following results: the agreement to form ARIMA (2,1,2), particularly for ARMA (1,1 ) to SUS AR (1) and the total load factor AR (1). In all modes were identified presence of seasonality in some months, with the model of the total load factor that showed this feature. Also in all series, the month of February was the one that showed a lower occupancy rate. / As unidades hospitalares utilizam diversas ferramentas que auxiliam na gestão. Um desses indicadores é a taxa de ocupação hospitalar que mede a relação entre o número de pacientesdia e o número de leitos-dia durante determinado período. Compreender o comportamento da taxa de ocupação hospitalar identificando suas tendências e sazonalidades é o objetivo principal deste trabalho. A instituição escolhida para este estudo realiza atendimentos para o SUS, Particular e Convênio. Como cada categoria possui suas peculiaridades, este estudo buscou os modelos que mais se ajustavam às séries das taxas de ocupação e obteve os seguintes resultados: para a modalidade convênio o modelo ARIMA (2,1,2), para particular ARMA (1,1), para o SUS AR (1) e para a taxa de ocupação total AR(1). Em todas as modalidades foram identificadas presença de sazonalidade em alguns meses, sendo o modelo da taxa de ocupação total o que mais apresentou esta característica. Também em todas as séries, o mês de fevereiro foi o que mostrou menor taxa de ocupação.

Estudamos neste trabalho, o nível de significância empírico dos testes portmanteau baseados nas estatísticas propostas por Ljung e Box (1978), Monti (1994) e Pe˜na e Rodríguez (2002) nos processos ARFIMA(p; d; q). Consideramos o processo ARFIMA(p; d; q) nas situações adequadas para representar séries temporais com características de longa dependência. Para estimar o parâmetro de diferenciação d utilizamos os métodos de estimação propostos por Geweke e Porter-Hudak (1983), Reisen (1994), Robinson (1994) e Fox e Taqqu (1983).

Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Estatistica, 2016. / Submitted by Fernanda Percia França (fernandafranca@bce.unb.br) on 2016-09-22T18:13:08Z No. of bitstreams: 1 2016_IlkaOliveiraTorres.pdf: 1185569 bytes, checksum: c0267c26a448cd55df93941d654d88d1 (MD5) / Approved for entry into archive by Raquel Viana(raquelviana@bce.unb.br) on 2016-11-21T14:15:31Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2016_IlkaOliveiraTorres.pdf: 1185569 bytes, checksum: c0267c26a448cd55df93941d654d88d1 (MD5) / Made available in DSpace on 2016-11-21T14:15:31Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2016_IlkaOliveiraTorres.pdf: 1185569 bytes, checksum: c0267c26a448cd55df93941d654d88d1 (MD5) / No mercado financeiro é usual que os dados apresentem características não-gaussianas como assimetria e caudas pesadas. Nestes casos, os resultados de uma análise baseada na suposição de normalidade podem ser insatisfatórios. Uma alternativa ao se trabalha com este tipo de dados é a utilização das distribuições estáveis. Neste trabalho aplicamos o uso do modelo ARMA com inovações α-estáveis para ajustar séries do mercado financeiro. O método de identificação da ordem é baseado na função codiferença proposta por Kokoszka e Taqqu (1994) e Yang et al. (2001), uma vez que a função de autocorrelação não existe para modelos com inovações α-estáveis dado que o segundo momento não existe para α < 2. Com base na função característica empírica, Rosadi e Deistler (2011) apresentam o estimador para a função codiferença e mostram sua consistência para o caso do modelo ARMA com inovações α-estáveis simétrica. A estimação dos parâmetros foi realizada através do método de máxima verossimilhança condicional e, por fim, foi realizada uma aplicação empírica a partir do preço de fechamento das ações da Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais (Usiminas). __________________________________________________________________________________________________ ABSTRACT / In the financial market is usual that the data present non-Gaussian features like asymmetry and heavy tails. In these cases, the results of an analysis based on normality assumption may be unsatisfactory. An alternative when working with this type of data is the use of stable distributions. In this paper we apply the use of ARMA model with α-stable innovations to adjust time series of the financial market. The method to identify the model order is based on the codiferença function, proposed by Kokoszka e Taqqu (1994) and Yang et al. (2001), since the autocorrelation function does not exist for models with α-stable innovations given that the second moment do not exist for α< 2. Based on the empirical characteristic function, Rosadi e Deistler (2011) proposes the estimator for codiferença function and proof consistency in the case of the ARMA symmetric α-stable innovations. The conditional maximum likelihood method was applied on the estimation of parameters and, finally, was carried out a empirical application with the closing stock prices of the Steel Mills of Minas Gerais (Usiminas).