La presente investigación tuvo como objetivo identificar las buenas prácticas de gestión de
riesgo de crédito en el sector financiero/segmento Hipotecario para cuatro bancos del Perú
entre los años 2014-2018. La población está constituida por el sistema financiero peruano,
conformado por la banca múltiple, empresas financieras, cajas municipales, cajas rurales,
Edpymes, entre otras. El marco muestral se define en cuatro bancos de la banca múltiple, que
poseen aproximadamente el 80% de la cartera de créditos hipotecarios. El diseño de la
investigación es descriptivo, y la metodología aplicada fue la entrevista cualitativa a detalle y
el análisis de información financiera publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y
AFP (SBS). Además, se identifican las variables relevantes que permitan definir las buenas
prácticas en la gestión del riesgo de crédito y la relación e impacto de las buenas prácticas
con estas variables. Los resultados de esta investigación identifican tres buenas prácticas
utilizadas por los bancos para gestionar el riesgo de crédito en el segmento hipotecario. Estas
prácticas son las siguientes: (a) Utilizar herramientas analíticas para la gestión de riesgo de
crédito; (b) Validar los ingresos reales de los clientes y (c) Contar con equipos de trabajo
especializados dedicado al desarrollo y soporte de herramientas analíticas para todo el ciclo
de la gestión de riesgo de crédito. Finalmente, estas tres buenas prácticas tienen una relación
directa con las variables morosidad, clasificación de riesgos, provisiones y rentabilidad
financiera. Es decir, a medida que se incrementa la morosidad, esta se ve reflejada en un
mayor nivel de provisiones, lo cual produce una reducción de la rentabilidad financiera de los
bancos. / The purpose of this research was to identify good credit risk management practices in the
financial sector / Mortgage segment for four banks in Peru between 2014-2018. The
population integrates the Peruvian financial system, consisting of multiple banks, financial
companies, municipal savings banks, rural savings banks, Edpymes, among others. The
sample framework is defined in four banks from the multiple banks, which have
approximately 80% of the mortgage loan portfolio. The research design is descriptive, and
the methodology applied was qualitative interview and the analysis of financial information
published by Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). In addition, this
investigation will identify the relevant variables that define good practices in credit risk
management and the relationship and impact of good practices with these variables. The
results of this research identify three good practices used by banks to manage credit risk in
the mortgage segment. These practices are the following: (a) The use of analytical tools for
credit risk management; (b) Confirm the real income of customers and (c) Have specialized
work teams dedicated to the development and support of analytical tools for all the life cycle
of credit risk management. Finally, these three good practices have a direct relationship with
the variables delinquency rate, risk classification, provisions and Return on Equity (ROE).
Therefore, if the delinquency rate increases, this is reflected in a higher level of provisions,
resulting in a reduction in the return on equity of banks.
| Identifer | oai:union.ndltd.org:PUCP/oai:tesis.pucp.edu.pe:20.500.12404/16452 |
| Date | 17 June 2020 |
| Creators | Ccahuana Quintana, Jose Alejandro, Bustillos Vega, Laura Cristina, Baraka Fernández, Luka Miguel, Navarro Arriaga, Victor Alberto |
| Contributors | Agüero Olivos, Carlos Eduardo |
| Publisher | Pontificia Universidad Católica del Perú, PE |
| Source Sets | Pontificia Universidad Católica del Perú |
| Language | Spanish |
| Detected Language | Spanish |
| Type | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
| Format | application/pdf |
| Rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess |
Page generated in 0.0016 seconds