Teste de stress por análise de estilo

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Previous issue date: 2017-05-29 / Esta dissertação propõe o uso de modelos de análise de estilo para a previsão da distribuição dos retornos de carteiras condicionais a cenários estressados de fatores de risco como uma alternativa aos tradicionais modelos de avaliação total. Dentre os seis modelos de análise de estilo cuja capacidade preditiva é testada, destacam-se os modelos quantílico composto e não-linear, que além de obterem os melhores resultados são ainda pouco explorados pela literatura de gestão de risco. / This dissertation suggests the use of style analysis models for the forecasting of portfolio returns’ distribution conditional to stressed scenarios of risk factors. Among the six style analysis models which had their forecasting capacity tested, the composite quantile and the non-linear quantile models stand out by their quality and lack of documentation in the risk management literature.

Links & Downloads

1. CORRÊA, Thiago Strava. Teste de stress por análise de estilo. Dissertação (Mestrado em Economia de Empresas) - FGV - Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, 2017.
2. http://hdl.handle.net/10438/18378

Tags

Teste de stress

Análise de estilo

Regressão quantílica não-linear

Stress tests

Style analysis

Non-linear quantile regression

Economia

Finanças

Risco (Economia)

Investimentos - Análise

Investimentos - Modelos matemáticos

Additional Fields

Identifer	oai:union.ndltd.org:IBICT/oai:bibliotecadigital.fgv.br:10438/18378
Date	29 May 2017
Creators	Corrêa, Thiago Strava
Contributors	Masini, Ricardo Pereira, Almeida, Caio Ibsen Rodrigues de, Escolas::EESP, Fernandes, Marcelo
Source Sets	IBICT Brazilian ETDs
Language	Portuguese
Detected Language	Portuguese
Type	info:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/masterThesis
Source	reponame:Repositório Institucional do FGV, instname:Fundação Getulio Vargas, instacron:FGV
Rights	info:eu-repo/semantics/openAccess