Return to search

Svensk real växelkurs och fundamenta : en kointegrationsanalys

I denna studie används Johansens metod för kointegrationsanalys för att skatta ett långsiktigt jämviktssamband för den svenska reala växelkursen under perioden 1980-2004. Resultatet blir att den reala växelkursen på lång sikt kan väntas appreciera till följd av försämrad handelsbalans och höjt oljepris, medan en real depreciering blir följden av en ökning i den utländska produktiviteten. Dessa resultat ger belägg för Balassa-Samuelssoneffekten, liksom för transfereringseffekten. Undersökningen visar även att den svenska respektive utländska realräntan, liksom nivån av svenska Net Foreign Assets, inte uppvisar någon långsiktig påverkan.

Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:uu-6403
Date January 2006
CreatorsRickne, Johanna
PublisherUppsala universitet, Nationalekonomiska institutionen, Uppsala : Nationalekonomiska institutionen
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text
Formatapplication/pdf
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

Page generated in 0.002 seconds