[pt] Na última década, o setor elétrico brasileiro tem enfrentado desafios
regulatórios e operacionais devido à necessidade de adaptação às mudanças na
matriz elétrica, que apresenta uma participação crescente de energias renováveis
intermitentes, como a solar fotovoltaica e a eólica. Além disso, restrições sociais e
ambientais para a construção de novos reservatórios hidrelétricos exigem o
desenvolvimento de novos modelos para a gestão do risco hidrológico. Esta tese é
composta por quatro estudos e tem como objetivo desenvolver modelos de apoio à
decisão que contribuam para a gestão do sistema interligado nacional e para a
otimização de processos relevantes do setor, considerando o cenário atual. O
primeiro estudo, ao definir uma metodologia de acesso aos parâmetros do funcional
ECP_G, contribui para a inovação e o aprimoramento de modelos teóricos, com
resultados práticos para o setor. O segundo estudo contribui para o processo de
sazonalização da garantia física e revela uma estratégia ótima que maximiza
simultaneamente os resultados dos agentes geradores, prevenindo reduções nos
payoffs resultantes de movimentos individuais de concorrentes. O terceiro estudo
propõe um modelo de otimização de portfólio de comercialização, que permite aos
agentes uma exposição adequada ao risco, contribuindo para uma gestão comercial
mais eficiente. Finalmente, o quarto estudo apresenta um modelo de operação de
uma bolsa de futuros de energia, fornecendo informações relevantes para agentes
interessados em implementar um empreendimento desse tipo no Brasil, que ainda
não possui uma bolsa de futuros de energia. / [en] In the last decade, the Brazilian electricity sector has faced regulatory and
operational challenges due to the need to adapt to changes in the energy matrix,
which shows a growing share of intermittent renewable energies, such as solar
photovoltaic and wind energy. Additionally, social and environmental restrictions
on the construction of new hydroelectric reservoirs require the development of new
models for hydrological risk management. This thesis comprises four studies and
aims to develop decision support models that contribute to the management of the
national interconnected system and the optimization of relevant processes in the
sector, considering the current scenario. The first study, by defining a methodology
for accessing the parameters of the ECP_G functional, contributes to the innovation
and improvement of theoretical models, with practical results for the sector. The
second study contributes to the process of seasonalizing the physical guarantee and
reveals an optimal strategy that simultaneously maximizes the results of generating
agents, preventing reductions in payoffs resulting from individual movements of
competitors. The third study proposes a commercialization portfolio optimization
model, which allows agents to adequately expose themselves to risk, contributing
to more efficient commercial management. Finally, the fourth study presents an
operational model for an energy futures clearing house, offering valuable insights
for stakeholders interested in establishing such a project in Brazil, where no energy
futures clearing house currently exists.
| Identifer | oai:union.ndltd.org:puc-rio.br/oai:MAXWELL.puc-rio.br:67542 |
| Date | 13 August 2024 |
| Creators | JONAS CALDARA PELAJO |
| Contributors | LEONARDO LIMA GOMES, LEONARDO LIMA GOMES, LEONARDO LIMA GOMES, LEONARDO LIMA GOMES |
| Publisher | MAXWELL |
| Source Sets | PUC Rio |
| Language | English |
| Detected Language | Portuguese |
| Type | TEXTO |
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