Zur Approximation der Dichte von linearen Integralfunktionalen schwach korrelierter
Prozesse mit Korrelationslänge wurden bisher Gram-Charlier-Reihen benutzt.
In diesem Artikel werden weitere Verfahren zur Dichteapproximation "integraler"
Zufallsgrößen beschrieben und untersucht, ob sie sinnvoll auf das Dichteapproximationsproblem
bei linearen Integralfunktionalen angewendet werden können.
Identifer | oai:union.ndltd.org:DRESDEN/oai:qucosa.de:bsz:ch1-200800565 |
Date | 19 May 2008 |
Creators | Ilzig, Katrin, vom Scheidt, Jürgen |
Contributors | TU Chemnitz, Fakultät für Mathematik |
Publisher | Universitätsbibliothek Chemnitz |
Source Sets | Hochschulschriftenserver (HSSS) der SLUB Dresden |
Language | deu |
Detected Language | German |
Type | doc-type:conferenceObject |
Format | application/pdf, text/plain, application/zip |
Relation | dcterms:isPartOfhttp://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:ch1-200800505 |
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