Syftet med studien är att undersöka om det finns en effekt av free float på avvikelseavkastning vid publicering av kvartalsrapporter på den svenska aktiemarknaden. Urvalet består av A- och B-aktier noterade på Nasdaq Stockholm som studeras under Q2, Q3och Q4 år 2020. Det hypotiseras att det uppstår avvikelseavkastning vid publicering avkvartalsrapporter, samt att det föreligger en negativ relation mellan andelar free float ochkumulativ avvikelseavkastning. En eventstudie utförs för att studera avvikelseavkastning för10 dagar runt publiceringsdatumet för kvartalsrapporten. Resultatet visar på attavvikelseavkastning uppstår. Tre regressionsanalyser genomförs för att undersöka denhypotiserade relationen mellan free float och kumulativ avvikelseavkastning. Någon sådanrelation påvisas inte av resultatet. En möjlig förklaring till det kan vara att regleringen på densvenska aktiemarknaden är stark och att free float därför inte påverkar avvikelseavkastning.Det föreslås vidare att framtida forskning bör undersöka relationen i lägre andelar av freefloat.
| Identifer | oai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:uu-448266 |
| Date | January 2021 |
| Creators | Sundelin, Viktoria, Pellettieri Hennig, Anton |
| Publisher | Uppsala universitet, Företagsekonomiska institutionen |
| Source Sets | DiVA Archive at Upsalla University |
| Language | Swedish |
| Detected Language | Swedish |
| Type | Student thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text |
| Format | application/pdf |
| Rights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Page generated in 0.0016 seconds