Estimação de escores binomiais correlacionados: uma aplicação em Credit Scoring

Description

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Previous issue date: 2008-06-09 / Financiadora de Estudos e Projetos / For the most part of modelings in the credit risk area, the most widely used model is the credit scoring, and as the main statistical technique, the binary logistic regression, used to determine whether a customer is a good or bad payer. In this academic work an alternative methodology is proposed, where the estimative is formed based on the scores obtained by customers; this means the response follows a binomial distribution. In this modeling the combined estimate of scores of various products used by customers is included, considering the correlation between these scores. / Em grande parte das modelagens na área de risco de crédito, o modelo mais utilizado é o credit scoring, e como técnica estatística principal a regressão logistica binária, utilizada para decidir se um cliente é bom ou mau pagador. Neste trabalho propomos uma metodologia alternativa, onde a estimativa é feita diretamente nos escores dos clientes, com issa a resposta segue uma distribuição binomial. Nessa modelagem incluimos ainda a estimativa conjunta dos escores de vários produtos utilizados pelos clientes, levando em consideração a correlação existente entre estes escores.

Links & Downloads

1. SOUZA, Victor Hugo Delvalle. Estimação de escores binomiais correlacionados: uma aplicação em Credit Scoring. 2008. 58 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Exatas e da Terra) - Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2008.
2. https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/4520

Tags

Análise de regressão

Regressão logística

Modelos lineares generalizados

Funções de estimação

Equações de estimação generalizadas

Customer Score

Additional Fields

Identifer	oai:union.ndltd.org:IBICT/oai:repositorio.ufscar.br:ufscar/4520
Date	09 June 2008
Creators	Souza, Victor Hugo Delvalle
Contributors	Louzada Neto, Francisco
Publisher	Universidade Federal de São Carlos, Programa de Pós-graduação em Estatística, UFSCar, BR
Source Sets	IBICT Brazilian ETDs
Language	Portuguese
Detected Language	Portuguese
Type	info:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/masterThesis
Format	application/pdf
Source	reponame:Repositório Institucional da UFSCAR, instname:Universidade Federal de São Carlos, instacron:UFSCAR
Rights	info:eu-repo/semantics/openAccess