Núcleos de inflação no Brasil e poder preditivo da inflação total

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Previous issue date: 2013-02-05 / Este trabalho tem por objetivo avaliar para o caso brasileiro uma das mais importantes propriedades esperadas de um núcleo: ser um bom previsor da inflação plena futura. Para tanto, foram utilizados como referência para comparação dois modelos construídos a partir das informações mensais do IPCA e seis modelos VAR referentes a cada uma das medidas de núcleo calculadas pelo Banco Central do Brasil. O desempenho das previsões foi avaliado pela comparação dos resultados do erro quadrático médio e pela aplicação da metodologia de Diebold-Mariano (1995) de comparação de modelos. Os resultados encontrados indicam que o atual conjunto de medidas de núcleos calculado pelo Banco Central não atende pelos critérios utilizados neste trabalho a essa característica desejada. / This paper aims at evaluating one of the most important desirable properties of a core inflation measure: to be a better predictor of headline inflation over the future. To achieve this goal, two benchmark models using monthly IPCA data were compared with six VAR models for each one of the core measures calculated by the Brazilian Central Bank. The forecasting performance was evaluated comparing the mean square error and by the Diebold-Mariano (1995) test for predictive accuracy. The evidence found indicates that the current set of core inflation measures calculated by the Central Bank does fulfill this desired property.

Links & Downloads

1. LITVAC, Basiliki Theophane Calochorios. Núcleos de inflação no Brasil e poder preditivo da inflação total. Dissertação (Mestrado Profissional em Finanças e Economia) - FGV - Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, 2013.
2. http://hdl.handle.net/10438/10598

Tags

Inflação

Núcleo de inflação

Projeção

Modelos

Vetores autorregressivos (VAR)

SARIMA

Inflation

Core inflation

Forecast

Models

Vector autoregressive models (VAR)

Economia

Inflação - Brasil

Inflação - Modelos econométricos

Inflação - Previsão

Previsão estatística

Additional Fields

Identifer	oai:union.ndltd.org:IBICT/oai:bibliotecadigital.fgv.br:10438/10598
Date	05 February 2013
Creators	Litvac, Basiliki Theophane Calochorios
Contributors	Pereira, Pedro L. Valls, Nishijima, Marislei, Escolas::EESP, Marçal, Emerson Fernandes
Source Sets	IBICT Brazilian ETDs
Language	Portuguese
Detected Language	Portuguese
Type	info:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/masterThesis
Source	reponame:Repositório Institucional do FGV, instname:Fundação Getulio Vargas, instacron:FGV
Rights	info:eu-repo/semantics/openAccess