Studien utreder norsk marknadsreaktion på vinstvarningar. För att åstadkomma dettagenomförs en eventstudie, med avvikelseavkastning som mätmetod under tidsperioden2014–2022. Totalt inkluderas 72 vinstvarningar utfärdade av bolag noterade på Oslo Børs istudien. Marknadens reaktion analyseras i två eventfönster av olika längd. En multipelregressionsanalys genomförs för att undersöka om bolagsstorlek, multipla vinstvarningar,bolagets betavärde eller typen av information i vinstvarningen påverkaravvikelseavkastningen. Resultaten från eventstudien visar att vinstvarningar har ensignifikant negativ effekt på avvikelseavkastningen. Vidare indikerar resultaten från denmultipla regressionsanalysen att bolag med högt betavärde upplever en störreavvikelseavkastning vid utfärdandet av en vinstvarning.
| Identifer | oai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:uu-508203 |
| Date | January 2023 |
| Creators | Grywenz, Olle, Spets Storhov, Oskar |
| Publisher | Uppsala universitet, Företagsekonomiska institutionen |
| Source Sets | DiVA Archive at Upsalla University |
| Language | Swedish |
| Detected Language | Swedish |
| Type | Student thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text |
| Format | application/pdf |
| Rights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Page generated in 0.002 seconds