A estabilidade do coeficiente beta: uma análise empírica no mercado de ações de São Paulo

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Previous issue date: 1986 / Analisa a estabilidade do coeficiente beta no mercado de ações de são Paulo, no período de 1970 a 1980, aplicando procedimentos desenvolvidos em outros países e comparando os resultados. Aborda as fontes de erros das projeções dos coeficientes beta.

Links & Downloads

1. CECCO, Nilo Marcos Mingroni. A estabilidade do coeficiente beta: uma análise empírica no mercado de ações de São Paulo. Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas) - FGV - Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, 1986.
2. http://hdl.handle.net/10438/10825

Tags

Coeficiente beta

Risco sistemático

Modelos de avaliação de ativos

Administração de empresas

Risco (Economia)

Additional Fields

Identifer	oai:union.ndltd.org:IBICT/oai:bibliotecadigital.fgv.br:10438/10825
Date	January 1986
Creators	Cecco, Nilo Marcos Mingroni
Contributors	Puggina, Wladimir A., Nicol, Robert Norman Vivian Cajado, Escolas::EAESP, Puggina, Wladimir A.
Source Sets	IBICT Brazilian ETDs
Language	Portuguese
Detected Language	Portuguese
Type	info:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/masterThesis
Source	reponame:Repositório Institucional do FGV, instname:Fundação Getulio Vargas, instacron:FGV
Rights	info:eu-repo/semantics/openAccess