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Previous issue date: 2014-12-12 / Este texto tem como objetivo principal estudar de forma introdutória o movimento browniano. Pretendemos apresentar algumas propriedades de suas trajetórias, em particular, abordando questões de continuidade, diferenciabilidade e recorrência. Ademais, identificaremos o movimento browniano como exemplo de diferentes classes de processos estocásticos, por exemplo, como um processo de Markov, gaussiano, martingal e de Lévy. Finalizamos com construção de alguns processos a partir do movimento browniano.
| Identifer | oai:union.ndltd.org:IBICT/oai:dspace2.ufes.br:10/7506 |
| Date | 12 December 2014 |
| Creators | Duque, O.M.L. |
| Contributors | CANSINO, H. A. L. C., CORTEZ, M. E. C., VALENTIM, F. J. S. |
| Publisher | Universidade Federal do Espírito Santo, Mestrado em Matemática, Programa de Pós-Graduação em Matemática, UFES, BR |
| Source Sets | IBICT Brazilian ETDs |
| Detected Language | Portuguese |
| Type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/masterThesis |
| Format | application/pdf |
| Source | reponame:Repositório Institucional da UFES, instname:Universidade Federal do Espírito Santo, instacron:UFES |
| Rights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
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