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Um modelo de mudança Markoviana para a função de reação do Banco Central brasileiro

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Previous issue date: 2003-12-15T00:00:00Z / O objetivo desta dissertação é analisar a política de juros do Banco Central durante o período entre os anos de 1995 a 2002, procurando verificar se houve mudança nesta política, isto é se houve mudanças de regimes na condução da política monetária, principalmente com a mudança do regime cambial. Para tanto o modelo estimado mais adequado para a análise foi um switching regression model que determina endogenamente se há mudança de regimes.

Identiferoai:union.ndltd.org:IBICT/oai:bibliotecadigital.fgv.br:10438/1793
Date15 December 2003
CreatorsVieira, Heleno Piazentini
ContributorsEscolas::EAESP, Leme, Maria Carolina da Silva
Source SetsIBICT Brazilian ETDs
LanguagePortuguese
Detected LanguagePortuguese
Typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/masterThesis
Sourcereponame:Repositório Institucional do FGV, instname:Fundação Getulio Vargas, instacron:FGV
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

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