Submitted by Karen Pereira (karen.estat@gmail.com) on 2014-09-01T01:56:10Z
No. of bitstreams: 1
Dissertação Final.pdf: 984140 bytes, checksum: 4ab727a73f17a49960bbcadba0a06b18 (MD5) / Approved for entry into archive by JOANA MARTORINI (joana.martorini@fgv.br) on 2014-09-01T12:29:21Z (GMT) No. of bitstreams: 1
Dissertação Final.pdf: 984140 bytes, checksum: 4ab727a73f17a49960bbcadba0a06b18 (MD5) / Made available in DSpace on 2014-09-01T12:42:12Z (GMT). No. of bitstreams: 1
Dissertação Final.pdf: 984140 bytes, checksum: 4ab727a73f17a49960bbcadba0a06b18 (MD5)
Previous issue date: 2014-08-06 / Dado a importância da gestão de risco associada às operações de crédito, modelos estatísticos que avaliam o risco de inadimplência tornaram-se fundamentais na mensuração do risco associado a um cliente. Neste contexto, foi desenvolvido um modelo dinâmico de crédito utilizando variáveis características dos clientes, comportamentais e macroeconômicas através da Análise de Sobrevivência aplicada a dados discretos. Os resultados obtidos indicam que a inclusão de variáveis macroeconômicas provoca um efeito significativo, porém baixo, no ajuste do modelo. Entretanto, nota-se uma melhora expressiva no poder de previsão da taxa de inadimplência do portfólio quando aplicado a um conjunto de dados de validação. / Statistical models became fundamental in risk measuring associated with a client, mainly when the risk management had grown up his importance associated to credit transactions. In this context, a dynamic credit model was developed using client characteristics, behavioral and macroeconomic variables applying survival analysis to a discrete data. The results indicated the macroeconomics variables inclusion lead to a significant, but low effect in model fit. However, there is a significant improvement in the default rate predictive power of the portfolio when applied to a validation dataset.
| Identifer | oai:union.ndltd.org:IBICT/oai:bibliotecadigital.fgv.br:10438/11985 |
| Date | 06 August 2014 |
| Creators | Pereira, Karen Correia |
| Contributors | Ruilova Terán, Juan Carlos, Calfat, Roberto Anis, Escolas::EESP, Pinto, Afonso de Campos |
| Source Sets | IBICT Brazilian ETDs |
| Language | Portuguese |
| Detected Language | Portuguese |
| Type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/masterThesis |
| Source | reponame:Repositório Institucional do FGV, instname:Fundação Getulio Vargas, instacron:FGV |
| Rights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Page generated in 0.0023 seconds