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Previous issue date: 2012 / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior / Modelos gaussianos de séries temporais ARMA têm sido largamente utilizados na literatura.
Benjamin et al. (2003) estenderam estes modelos para variáveis pertencente a família de distribuição
exponencial. Nesta mesma linha, Rocha e Cribari-Neto (2009) propuseram um modelo
de série temporal para a classe de distribuições Beta. Nesse sentido, nós propomos o modelo
autorregressivo de médias móveis simétrico (SYMARMA), um modelo dinâmico para variáveis
aleatórias pertencentes à classe de distribuições simétricas que inclui tanto a dinâmica
autorregressiva e de média móveis, como também permite inserir regressores no modelo. O
modelo SYMARMA é construído a partir da classe de regressão simétrica só que agora, na
especificação da média, temos uma componente adicional com termos autoregressivos e de
médias móveis incluídos aditivamente. A estimação dos parâmetros do modelo SYMARMA é
feita através da maximização do logaritmo da função de verossimilhança condicional usando
um algoritmo de otimização não-linear, em particular utilizamos o algoritmo escore de Fisher.
Estudos de simulação foram realizados para avaliar o desempenho e o comportamento do estimador
de máxima verossimilhança condicional para os parâmetros do modelo e, para também
avaliar o efeito da presença de outlier aditivo ou de inovação no ajuste e na previsão de observações
futuras. Discutimos testes de hipóteses para os parâmetros do modelo. Aplicações com
dados reais também serão apresentadas e discutidas
| Identifer | oai:union.ndltd.org:IBICT/oai:repositorio.ufpe.br:123456789/6665 |
| Date | 31 January 2012 |
| Creators | Quintas Souto Maior, Vinicius |
| Contributors | José de Azevedo Cysneiros, Francisco |
| Publisher | Universidade Federal de Pernambuco |
| Source Sets | IBICT Brazilian ETDs |
| Language | Portuguese |
| Detected Language | Portuguese |
| Type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/masterThesis |
| Source | reponame:Repositório Institucional da UFPE, instname:Universidade Federal de Pernambuco, instacron:UFPE |
| Rights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
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